1年后到期的某欧式看跌期权执行价格为38，无风险利率为6%，标的资产现价为38，则该看跌期权的价格上下限为（ ）(exp(-0.06)表示自然指数e的-0.06次方)
A、0,38*exp(-0.06);
B、0,38 ;
C、38-38*exp(-0.06),38*exp(-0.06);
D、38-38*exp(-0.06),38
发布时间：2025-07-14 07:18:58
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答案：0, 38*exp(-0.06)
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- 1.1年后到期的某欧式看跌期权执行价格为38，无风险利率为6%，标的资产现价为38，则该看跌期权的价格上下限为（ ）(exp(-0.06)表示自然指数e的-0.06次方)
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- 3.无股息股票的价格为19美元，其上3个月期执行价格为20美元的欧式看涨期权价格为1美元，无风险利率为每年4%，这个股票上3个月期限执行价格为20美元的看跌期权价格为（ ）
- 4.假设某种不支付红利股票的市值为50元，无风险利率为12%，该股票的年波动率为10%，该股票协议价格为50元、期限1年的欧式看跌期权的价格为
- 5.假设股票价格为 20 元，以该股票为标的、行权价为 19元、到期日为 1 个月的认购期权价格为 2 元，假设 1 个月到期的面值为 100 元贴现国债现价为 99 元，则按照平价公式，看跌期权的价格应为
- 6.看跌期权的期权费和商定价格成正比。
- 7.黄金期货看跌期权的执行价格为1600．50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。
- 8.看跌期权价格最高不能超过行权价格
- 9.一份敲出障碍期权（即当标的资产价格达到一个特定的障碍水平时，该期权作废；如果在整个期权的存续期内没有达到该障碍水平，则仍然是一个常规期权），期权类型为看涨，初始时刻标的价格为95，障碍水平为110，期权执行价格为
- 10.看跌期权多头的盈亏状态可以表示为（ ）
