如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
发布时间：2025-06-29 15:26:01
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答案：如果两只股票各占50％，该组合的非系统性风险能完全抵销
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- 1.如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
- 2.17如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成则
- 3.证券市场上有 A、B 两只股票以及由 A、B 两只股票构成的甲投资组合，相关资料如下： （1）A 股票的β系数为 0.5，B 股票的必要收益率为 11%。
- 4.甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，甲股票收益率的标准差为10%，乙股票收益率的标准差为20%，由甲、乙股票构成的投资组合中，甲、乙的投资比重为0.6和0.4，则该投资组合收益率的标准差为
- 5.两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）
- 6.给定一只股票，总能找到另一只与其收益率完全负相关的股票。
- 7.非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
- 8.投资组合的预期收益：
- 9.当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉。
- 10.有效投资组合就是要满足在相同的风险水平下投资组合收益最大化，或者在相同的期望收益下，风险最小化要求的投资组合。（ ）
