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假设投资者投资某种现货资产价值100000元,目前现货价格为100元。拟选用标的资产为该资产的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格的季度变化的标准差为0.6元,该期货价格季度变化的标准差为0.8元,二者价格变化之间的相关系数为0.9,每份期货合约规模为10000元,期货价格为80元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?该如何进行套期保值?

假设投资者投资某种现货资产价值100000元,目前现货价格为100元。拟选用标的资产为该资产的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格的季度变化的标准差为0.6元,该期货价格季度变化的标准差为0.8元,二者价格变化之间的相关系数为0.9,每份期货合约规模为10000元,期货价格为80元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?该如何进行套期保值?

发布时间:2025-03-09 23:34:26
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答案:解 应再投资持有5份期货空头。
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