牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。
A、正确;
B、错误
发布时间：2025-07-21 22:27:17
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答案：错误
【分析】:牛市差价组合是由低行权价期权多头和高行权价期权空头组成的组合。
相关试题
- 1.牛市差价组合是由低行权价期权空头和高行权价期权多头组成的组合。
- 2.期权多头最大损失都是期权费，期权空头最大损失可能无限，可能为行权价减去期权费。
- 3.构造差价组合的同种期权之间的关系是（）
- 4.以下哪种期权组合可以复制标的股票多头（）
- 5.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
- 6.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。
- 7.看跌期权价格最高不能超过行权价格
- 8.对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。（）A、正确B、错误
- 9.假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认沽期权的结算价为2.3元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。A．50000B．21000C．23000D．10000
- 10.假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。A．980B．1760C．3520D．5300
