ARCH模型是条件方差的自回归。（ ）
A、对
B、错
发布时间：2025-06-14 19:36:10
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 快搜搜题库 官方老师解答 )
答案：对
相关试题
- 1.ARCH模型是条件方差的自回归。（ ）
- 2.GARCH模型可以通过最大似然法来估计模型参数，包括自回归项和条件异方差项。（ ）
- 3.如果条件方差方程中没有滞后预测方差，那么ARCH模型就是 ()模型 A: GARCH(0,0) B: GRACH(1,0) C: GARCH(0,1) D: GARCH(1,1)
- 4.ARIMA表示的是自回归移动平均模型
- 5.自回归模型可通过自适应预期模型和局部调整模型变换得到。
- 6.在使用样本数据估计回归模型中，如果SSE=100，样本量n=27，则回归模型误差项ε的方差的无偏估计量为（）
- 7.自回归模型中，假设某一时刻的变量值与（ ）无关。
- 8.如果回归模型中，残差与自变量等级相关系数显著，则认为存在异方差。 （ ）
- 9.经验加权估计法用来处理自回归模型的估计问题。
- 10.虚拟自变量的回归是指在回归模型中含有（ ）。
