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若市场组合的收益率为15%,同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。
A、错
B、对
发布时间:
2025-07-22 23:34:59
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(
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答案:
对
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1.
若市场组合的收益率为15%,同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%。
2.
根据资本资产定价模型,贝塔等于1.0,阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为( )。A. 在市场收益率和无风险收益率之间B. 无风险收益C. 贝塔乘以市场超额收益D. 市场组合期望收益率
3.
一年期国库券(视为无风险资产)的预期收益率为 5%,市场组合的风险溢价为 7%,标准差为 14%,某有效资产组合的预期收益率为 21%,根据资本市场线,该资产组合的标准差为( )。
4.
假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资,要求的收益率是多少?
5.
假定社会平均资产收益率为10%无风险报酬率为5
6.
当前名义收益率为10%,实际收益率为3%,则通货膨胀率为
7.
某项目的期望投资收益率为14%,风险收益率为9%,收益率的标准差为2%,则该项目收益率的标准差率为( )。
8.
投资人3个月获得的收益率为5%,则其年化收益率为( )。
9.
(投资人3个月获得的收益率为5%,则其年化收益率为:
10.
您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为10.2%。A股预期收益率为12%,B股预期收益率为7%。A股的投资组合权重是64%。
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