证明看涨期权的内涵价值不等式。
证明看涨期权的内涵价值不等式。
发布时间：2025-05-11 00:00:36
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答案：【计分规则】: 以反证法，构造套利。
相关试题
- 1.证明看涨期权的内涵价值不等式。
- 2.看涨期权的多头()缴纳保证金，看跌期权的出售者()缴纳保证金。
- 3.看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差。
- 4.买进标的资产现货或期货+卖出看涨期权
- 5.期权是一种选择的权利。看涨期权是一种卖出选择权利，看跌期权是一种买入选择权利。
- 6.函数不等式证明通常证明不等式的方法有:应用微分中值定理;应用单调性;函数最大最小值。例.证明
- 7.假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价( )，忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。
- 8.买入看涨期权的投资者可以放弃行使权利，而买入看跌期权的投资者则不能放弃行使权利。
- 9.一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是()
- 10.当x>0时，证明不等式x>In(1+x)
