证明看涨期权的内涵价值不等式。
证明看涨期权的内涵价值不等式。
发布时间：2025-05-11 00:00:36
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答案：【计分规则】: 以反证法，构造套利。
相关试题
- 1.证明看涨期权的内涵价值不等式。
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- 3.当市场价格等于（）时，看涨期权是平价期权。
- 4.看涨期权的多头()缴纳保证金，看跌期权的出售者()缴纳保证金。
- 5.市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。
- 6.看涨期权购买者的收益一定为期权到期日市场价格和执行价格的差。
- 7.买进标的资产现货或期货+卖出看涨期权
- 8.期权是一种选择的权利。看涨期权是一种卖出选择权利，看跌期权是一种买入选择权利。
- 9.对于持有看涨期权多头头寸的投资者来说，最大损失为期权费，而收益可能无限大。
- 10.函数不等式证明通常证明不等式的方法有:应用微分中值定理;应用单调性;函数最大最小值。例.证明
