假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。
A、
A、16%
B、
B、12.88%
C、
C、10.26%
D、
D、13.79%
发布时间：2025-07-03 10:50:26
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答案：B
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- 1.假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券、B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为( )。
- 2.M证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；W证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的是：
- 3.构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中不正确的有（ ）。
- 4.某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（ ）。
- 5.您的投资组合仅由A股和B股组成。该投资组合的预期收益率为10.2%。A股预期收益率为12%，B股预期收益率为7%。A股的投资组合权重是64%。
- 6.（2021年真题）在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（ ）。
- 7.N种风险证券组合的有效组合是________。A.有最高风险和收益率B.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率C.对给定风险水平有最高的预期收益率D.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
- 8.甲、乙两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，甲股票收益率的标准差为10%，乙股票收益率的标准差为20%，由甲、乙股票构成的投资组合中，甲、乙的投资比重为0.6和0.4，则该投资组合收益率的标准差为
- 9.两个相关系数为-1的证券构建组合虽然能够大幅度降低投资风险，但同时也大幅度降低了组合的预期收益率。
- 10.一年期国库券（视为无风险资产）的预期收益率为 5%，市场组合的风险溢价为 7%，标准差为 14%，某有效资产组合的预期收益率为 21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为（ ）。
