第二章习题答案练习题1:
第二章习题答案练习题1:
发布时间：2025-08-18 17:37:08
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答案：(1)B公司股票的预期收益率与标准差为:
(2)A公司和B公司股票的收益之间的协方差为:
(3)A公司和B公司股票的收益之间的相关系数为:
练习题2:答案:如果50%的投资投资于A公司,余下50%投资于B公司的股票,这样得出的资产组合的概率分布如下: 钢生产正常年份 钢生产异常年份 股市为牛市 股市为熊市 概率 0.5 0.3 0.2资产组合收益率（％） １６ ２.５ -2.5得出资产组合均值和标准差为:
练习题3:答案:尽管黄金投资独立看来似有股市控制,黄金仍然可以在一个分散化的资产组合中起作用。因为黄金与股市收益的相关性很小,股票投资者可以通过将其部分资金投资于黄金来分散其资产组合的风险。练习题4:答案:通过计算两个项目的变异系数来进行比较:考虑到相对离散程度,投资项目B更有利。练习题5:答案:(1)回归方程解释能力到底如何的一种测度方法式看的总方差中可被方程解释的方差所占的比例。这个比值称为拟合优度:(2)拟合优度与1之间的差由不可解释方差组成。因此,表示拟合优度的另一种方法是:运用代数知识,我们可知拟合优度即为相关系数的平方。这也就是说,被解释变量中由解释变量引起的方差所占的比例即为相关系数的平方。
(2)A公司和B公司股票的收益之间的协方差为:(3)A公司和B公司股票的收益之间的相关系数为:练习题2:答案:如果50%的投资投资于A公司,余下50%投资于B公司的股票,这样得出的资产组合的概率分布如下: 钢生产正常年份 钢生产异常年份 股市为牛市 股市为熊市 概率 0.5 0.3 0.2资产组合收益率（％） １６ ２.５ -2.5得出资产组合均值和标准差为:练习题3:答案:尽管黄金投资独立看来似有股市控制,黄金仍然可以在一个分散化的资产组合中起作用。因为黄金与股市收益的相关性很小,股票投资者可以通过将其部分资金投资于黄金来分散其资产组合的风险。练习题4:答案:通过计算两个项目的变异系数来进行比较:考虑到相对离散程度,投资项目B更有利。练习题5:答案:(1)回归方程解释能力到底如何的一种测度方法式看的总方差中可被方程解释的方差所占的比例。这个比值称为拟合优度:(2)拟合优度与1之间的差由不可解释方差组成。因此,表示拟合优度的另一种方法是:运用代数知识,我们可知拟合优度即为相关系数的平方。这也就是说,被解释变量中由解释变量引起的方差所占的比例即为相关系数的平方。
