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根据风险中性原理计算该期权的价值;

发布时间：2025-06-04 10:47:54

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答案：①到期日上行股价=60×(1 1/3)=80(元)(0.5分)到期日下行股价=60×(1-1/4)=45(元)(0.5分)②股价上行时到期日价值=Max(0,上行股价-执行价格)==Max(0,80-60)=20(元)(0.5分)股价下行时到期日价值=Max(0,下行股价-执行价格)=0(0.5分)③3%=上行概率×1/3 (1-上行概率)×(-1/4)上行概率=0.48(1分)下行概率=1-0.48=0.52(1分)④期权9个月后的期望价值=0.48×20 0.52×0=9.6(元)(1分)期权价值=9.6/(1 3%)=9.32(元)(1分)

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